JAVIANTO, ALVIN RAFAEL (2020) PENGUJIAN KAUSALITAS GRANGER RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text (COVER) 16.D1.0181_COVER.pdf Download (513kB) | Preview
	Text (BAB I) 16.D1.0181_BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text (BAB II) 16.D1.0181_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (607kB)
	Text (BAB III) 16.D1.0181_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB)
	Text (BAB IV) 16.D1.0181_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB)
	Text (BAB V) 16.D1.0181_BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 16.D1.0181_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (148kB) | Preview
	Text (LAMPIRAN) 16.D1.0181_LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)

Abstract

Kausalitas Granger merupakan sebuah pengujian hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Skripsi ini menguji hubungan kasalitas antara return dan volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (selanjutnya,BEI). Purposive sampling menghasilkan tigapuluh dua sampel yang selam periode 2017-2019 terdaftar pada LQ45 secara kontiniu. Augmented Dickey-Fuller test memastikan stasioneritas data sebelum pengujian kausalitas Granger. Modus hasil pengujian mendukung efisiensi infoemasi BEI seperti yang ditunjukkan oleh non kausalitas Granger antara harga saham dan volume perdagangan, dengan sedikit bukti yang mengindikasikan noise.

Actions (login required)

View Item