ROSALINA, FRANSISCA RESITA (2019) PENGUJIAN STRATEGI MOMENTUM PADA SAHAM- SAHAM WINNERS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.
|
Text (COVER)
15.D1.0274 FRANSISCA RESITA ROSALINA (6.58)..pdf COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
15.D1.0274 FRANSISCA RESITA ROSALINA (6.58)..pdf BAB I.pdf Download (531kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
15.D1.0274 FRANSISCA RESITA ROSALINA (6.58)..pdf BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (624kB) |
|
|
Text (BAB III)
15.D1.0274 FRANSISCA RESITA ROSALINA (6.58)..pdf BAB III.pdf Download (560kB) | Preview |
|
|
Text (BAB IV)
15.D1.0274 FRANSISCA RESITA ROSALINA (6.58)..pdf BAB IV.pdf Download (497kB) | Preview |
|
|
Text (BAB V)
15.D1.0274 FRANSISCA RESITA ROSALINA (6.58)..pdf BAB V.pdf Download (307kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
15.D1.0274 FRANSISCA RESITA ROSALINA (6.58)..pdf DAPUS.pdf Download (425kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
15.D1.0274 FRANSISCA RESITA ROSALINA (6.58)..pdf LAMP.pdf Download (781kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya kemungkinan mendapatkan keuntungan menggunakan strategi perdagangan momentum di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah saham-saham yang termasuk dalam 20 Top Gainers yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 72 sampel, dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk harga penutupan saham individual dan indeks harga saham gabungan. Tahapan pengolahan data yang digunakan adalah return saham, return pasar, abnormal return dan Treynor information. Metode analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif dan uji statistik t. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa saham-saham winners tidak berlanjut sebagai saham-saham winners, sebaliknya mengalami pembalikan yang ditunjukkan dengan hasil dari nilai rata- rata yang lebih rendah pada periode selanjutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi perdagangan momentum tidak menguntungkan apabila diterapkan di pasar modal Indonesia. Kata Kunci : Strategi Perdagangan Momentum, Return Saham, Return Pasar, Abnormal Return, Treynor Information, Saham Winners
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 330 Economics > Financial Economics > Stock Exchange |
| Divisions: | Faculty of Economics and Business > Department of Management |
| Depositing User: | Mr Lucius Oentoeng |
| Date Deposited: | 28 Nov 2019 01:40 |
| Last Modified: | 10 Nov 2020 01:23 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/20517 |
Actions (login required)
 |
View Item |
