PENGARUH HALLOWEEN EFFECT TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM KONSTITUEN INDEKS LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2016

DWITAMA, NICO (2018) PENGARUH HALLOWEEN EFFECT TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM KONSTITUEN INDEKS LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2016. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text (COVER) 14.D1.0240 NICO DWITAMA (9.74)..pdf COVER.pdf Download (349kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 14.D1.0240 NICO DWITAMA (9.74)..pdf BAB I.pdf Download (351kB) | Preview
	Text (BAB II) 14.D1.0240 NICO DWITAMA (9.74)..pdf BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB)
Preview	Text (BAB III) 14.D1.0240 NICO DWITAMA (9.74)..pdf BAB III.pdf Download (253kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) 14.D1.0240 NICO DWITAMA (9.74)..pdf BAB IV.pdf Download (397kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) 14.D1.0240 NICO DWITAMA (9.74)..pdf BAB V.pdf Download (112kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 14.D1.0240 NICO DWITAMA (9.74)..pdf DAPUS.pdf Download (284kB) | Preview
Preview	Text (LAMPIRAN) 14.D1.0240 NICO DWITAMA (9.74)..pdf LAMP.pdf Download (816kB) | Preview

Abstract

Halloween Effect merupakan salah satu anomali kalender (calendar anomalies) yang dapat terjadi di pasar modal. Telah banyak penelitian yang menunjukkan dan tidak menunjukkan terjadinya Halloween Effect pada hampir setiap pasar modal yang ada di dunia. Tujuan penelitian ini ialah melakukan pengujian Halloween Effect terhadap return saham yang terdapat pada indeks LQ- 45 di BEI periode 2009-2016. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dimana perusahaan harus terus menerus terdaftar selama periode pengamatan. Dari 8 tahun serta 16 kali periode pengumuman, hanya 19 perusahaan yang terus menerus listing pada indeks LQ-45 selama periode pengamatan. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan variabel dummy untuk variabel Halloween Effect. Merujuk pada Maberly dan Pierce (2004) bahwa Halloween Effect mungkin merupakan samaran dari January Effect serta crash pada bursa saham Amerika tahun 1987. Karenanya, dilakukan pemodelan regresi baru dengan menambahkan variabel January serta Outliers sebagai variabel dummy. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa Halloween Effect dan January Effect tidak berpengaruh terhadap abnormal return LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2016. Dapat diambil kesimpulan bahwa hanya variabel Outliers yang berpengaruh terhadap abnormal return. Kata kunci: Return Saham, Return Ekspektasi, LQ-45, Halloween Effect, January Effect, Outliers, Dummy, Noise-to-Signal Ratio, Anomali Kalender, Pasar Efisien.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 330 Economics > Financial Economics > Stock Exchange
Divisions:	Faculty of Economics and Business > Department of Management
Depositing User:	Mr Lucius Oentoeng
Date Deposited:	09 Apr 2019 08:24
Last Modified:	22 Jan 2021 04:54
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/18597

Actions (login required)

View Item