ANALISIS KINERJA INDEKS BISNIS-27 DAN PEFINDO25 SERTA PORTOFOLIO OPTIMAL TURUNANNYA PERIODE FEB 2012 – OKT 2017

SUTIKNO, DEVINA PUSPITASARI (2018) ANALISIS KINERJA INDEKS BISNIS-27 DAN PEFINDO25 SERTA PORTOFOLIO OPTIMAL TURUNANNYA PERIODE FEB 2012 – OKT 2017. Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.

Preview	Text (COVER) 14.D1.0036 DEVINA PUSPITASARI (2.74).COVER.pdf Download (942kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 14.D1.0036 DEVINA PUSPITASARI (2.74).BAB I.pdf Download (270kB) | Preview
	Text (BAB II) 14.D1.0036 DEVINA PUSPITASARI (2.74).BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB)
Preview	Text (BAB III) 14.D1.0036 DEVINA PUSPITASARI (2.74).BAB III.pdf Download (436kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) 14.D1.0036 DEVINA PUSPITASARI (2.74).BAB IV.pdf Download (372kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) 14.D1.0036 DEVINA PUSPITASARI (2.74).BAB V.pdf Download (193kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 14.D1.0036 DEVINA PUSPITASARI (2.74).DAPUS.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text (LAMPIRAN) 14.D1.0036 DEVINA PUSPITASARI (2.74).LAMP.pdf Download (466kB) | Preview

Abstract

Dalam melakukan investasi di pasar modal terutama pada saham yang diperdagangkan setiap harinya, dibutuhkan informasi mengenai laba dan risiko yang terkandung di dalamnya yaitu mengenai tingkat pengembalian, risiko, dan kinerja dari sekuritas maupun portofolio. Penelitian ini melihat kinerja masing-masing portofolio optimal turunan yang dibentuk dengan metode Model Indeks Tunggal dan melihat kinerja antar pengumuman dan indeks menggunakan Sharpe measure. Obyek yang digunakan yaitu indeks BISNIS-27 dan PEFINDO25 dengan sampel perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan merupakan sekuritas yang optimal. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antar pengumuman pada indeks BISNIS-27 dan PEFINDO25 dengan hasil signifikan 0,0001<0,05. Dan tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antar portofolio optimal turunan pada masing-masing periode pengumuman pada kedua indeks dengan hasil signifikan 0,4400 > 0,05 dan 0,1194 > 0,05. Selain itu cenderung tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara portofolio optimal turunan indeks dengan indeks pasar pada periode pengamatan. Berdasarkan hasil penelitian investor dapat memperhitungkan dan meninjau kembali sasaran investasi sehingga dapat diketahui informasi yang dapat digunakan untuk memilih dan memilah sasaran investasi yang tepat. Kata kunci : portofolio optimal turunan, indeks, model indeks tunggal, Sharpe

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	600 Technology (Applied sciences) > 650 Management > 658 Management > Performance Appraisal
Divisions:	Faculty of Economics and Business > Department of Management
Depositing User:	Mr Lucius Oentoeng
Date Deposited:	19 Nov 2018 03:23
Last Modified:	24 Jun 2021 01:13
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/17248

Actions (login required)

View Item