SAGITA, RAMONA (2008) ANALISIS REAKSI BERLEBIHAN TERHADAP HARGA SAHAM SAAT PENGUMUMAN LABA. Other thesis, Prodi Akuntansi Unika Seogijapranata.
|
Text (COVER)
03.60.0131 Ramona Sagita-COVER.pdf Download (140kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
03.60.0131 Ramona Sagita-BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB) |
|
|
Text (BAB II avalible document only in Soegijapranata Catholic)
03.60.0131 Ramona Sagita-BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB) |
|
|
Text (BAB III avalible document only in Soegijapranata Catholic)
03.60.0131 Ramona Sagita-BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB) |
|
|
Text (BAB IV avalible document only in Soegijapranata Catholic)
03.60.0131 Ramona Sagita-BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB) |
|
|
Text (BAB V)
03.60.0131 Ramona Sagita-BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (70kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
03.60.0131 Ramona Sagita-Dapus.pdf Download (71kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
03.60.0131 Ramona Sagita-Lampiran.pdf Download (205kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini menguji mengenai reaksi berlebihan terhadap harga saham saat pengumuan laba. Terdapat dua tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terjadi reaksi berlebihan terhadap harga saham di Bursa Efek Indonesia yang ditandai dengan return portofolio loser mengungguli portofolio winner dan untuk mengetahui perbedaan average abnormal return yang signifikan antara portofolio winner dan portofolio loser. Penelitian ini dilakukan pada tahun periode 2005-2007. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan uji t dan paired sample test. Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Terdapat reaksi berlebihan pada periode pengamatan peristiwa yang ditandai dengan nilai AR portofolio loser lebih besar daripada AR portofolio winner. (2) Tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return antara portofolio loser dan winner. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t memiliki signifikansi sebesar 0,214 > 0,05 sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 650 Management > 658 Management > Marketing Management |
| Divisions: | Faculty of Economics and Business > Department of Accounting |
| Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
| Date Deposited: | 10 Sep 2015 19:59 |
| Last Modified: | 10 Sep 2015 19:59 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/2549 |
Actions (login required)
 |
View Item |