ANALISIS ABNORMAL RETURN SAHAM SAAT TERJADIVOLUME PERDAGANGAN EKSTREM DI BURSA EFEK INDONESIA SELAMA PERIODE 2016-2018

TAMBUNAN, WINAN KRISTIN (2020) ANALISIS ABNORMAL RETURN SAHAM SAAT TERJADIVOLUME PERDAGANGAN EKSTREM DI BURSA EFEK INDONESIA SELAMA PERIODE 2016-2018. Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.

[img]
Preview
Text (COVER)
16.D2.0012_WINAN KRISTIN TAMBUNAN - COVER.pdf

Download (453kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
16.D2.0012_WINAN KRISTIN TAMBUNAN - BAB I.pdf

Download (251kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
16.D2.0012_WINAN KRISTIN TAMBUNAN - BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (338kB)
[img]
Preview
Text (BAB III)
16.D2.0012_WINAN KRISTIN TAMBUNAN - BAB III.pdf

Download (335kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB IV)
16.D2.0012_WINAN KRISTIN TAMBUNAN - BAB IV.pdf

Download (503kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB V)
16.D2.0012_WINAN KRISTIN TAMBUNAN - BAB V.pdf

Download (127kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
16.D2.0012_WINAN KRISTIN TAMBUNAN - DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (205kB) | Preview
[img]
Preview
Text (LAMPIRAN)
16.D2.0012_WINAN KRISTIN TAMBUNAN - LAMPIRAN.pdf

Download (169kB) | Preview

Abstract

Volume Perdagangan Ekstrem adalah salah satu instrumen yang memberikan informasi pada pasar bahwa terjadinya peningkatan frekuensi perdagangan saham yang melebihi batas normal/ aktivitas yang tidak biasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pada abnormal return pada saat lonjakan volume perdagangan ekstrem di brusa efek Indonesia (BEI). Dengan menggunakan penelitian kuantitatif serta pendekatan studi peristiwa (event study) yaitu sehari sebelum (t-1), saat terjadi (t=0), dan sehari sesudah (t+1) muncul volume perdagangan ekstrem. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan 34 sampel yang selama periode 2016-2018 terus menerus terdaftar dalam LQ45 dari 601 perusahaan BEI . Hasil penelitian menjelaskan bahwa kurangnya bukti bahwa adanya abnormal return pada saat terjadi volume perdagangan ekstrem di BEI 2016-2018 karena hasil kumulatif uji-t sempel tunggal hanya signifikan t=0 pada tahun 2016. maka penelitian ini menyimpulkan bahwa BEI masih efisien setengah kuat seperti pada Fama (1970, 1991). Selain itu adanya indikasi perdagangan berbasis likuiditas dan berbasis noise (Black, 1986) serta indikasi market overreaction (Lo & MacKinley, 1990; deBondt & Thaler, 1985).

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 600 Technology (Applied sciences) > 650 Management > 658 Management
Divisions: Faculty of Economics and Business > Department of Management
Depositing User: Mrs Christiana Sundari
Date Deposited: 14 Sep 2020 04:40
Last Modified: 14 Sep 2020 04:40
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/21603

Actions (login required)

View Item View Item