Ayuda, Margareta Dian Tri (2005) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL YANG MEMPENGARUHI RISIKO SISTEMATIS SEBELUM DAN SELAMA KRISIS MONETER. Other thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata.
|
Text (COVER)
00.60.0098 Margareta Dian Tri Ayuda COVER.pdf Download (77kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
00.60.0098 Margareta Dian Tri Ayuda BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB) |
|
|
Text (BAB II)
00.60.0098 Margareta Dian Tri Ayuda BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB) |
|
|
Text (BAB III)
00.60.0098 Margareta Dian Tri Ayuda BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB) |
|
|
Text (BAB IV)
00.60.0098 Margareta Dian Tri Ayuda BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB) |
|
|
Text (BAB V)
00.60.0098 Margareta Dian Tri Ayuda BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (63kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
00.60.0098 Margareta Dian Tri Ayuda DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (58kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
00.60.0098 Margareta Dian Tri Ayuda LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Dalam investasi, investor akan dihadapkan pada dua hal utama yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko yang dihadapi. Risiko dalam investasi ada dua, yaitu risiko tidak sistematis dan risiko sistematis. Investor dapat meminimalkan risiko tidak sistematis dengan melakukan diversifikasi investasi atau dengan membentuk portofolio saham. Risiko sistematis merupakan risiko yang dihadapi oleh investor yang tidak dapat dieliminir dan terdapat dalam semua jenis saham dan portofolio. Risiko sistematis dinyatakan dengan beta. Beta saham yang dikenal dengan market risk (risiko pasar) dari saham merupakan suatu komponen penting untuk penentuan return dan strategi investasi. Estimasi beta yang akurat sangat diperlukan investor untuk membuat keputusan investasi. Maka informasi laporan keuangan juga diharapkan berguna untuk menilai risiko investasi secara lebih komprehensif atas faktor – faktor yang mempengaruhi beta. Dengan kata lain, informasi laporan keuangan dalam bentuk variabel akuntansi (variabel fundamental) dapat digunakan untuk menilai risiko sistematis saham. Data yang dipergunakan dalam penelitian tentang analisis faktor – faktor fundamental yang mempengaruhi risiko sistematis sebelum dan selama krisis moneter adalah data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Periode penelitian dibagi dua yaitu periode sebelum krisis moneter tahun 1994 – 1996 dan periode selama krisis moneter tahun 1998 – 2000. Tehnik yang digunakan adalah model regresi berganda, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis, pengolahan data dengan SPSS 10.0 for windows. Hasil analisis penelitian pengujian statistik dengan menggunakan uji t pada periode sebelum krisis moneter menunjukkan nilai sig t variabel asset growth dan variabel likuiditas lebih kecil dari 0.05 berarti ada pengaruh signifikan antara variabel asset growth dan variabel likuiditas terhadap risiko perusahaan. Sedangkan untuk periode selama krisis moneter menunjukkan nilai Sig t semua variabel penelitian lebih tinggi dari 0.05 berarti tidak ada pengaruh signifikan antara variabel leverage, asset growth, likuiditas, return on investment, dividend payout, assets size, dan earning variability terhadap risiko perusahaan.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 650 Management > 657 Accounting |
| Divisions: | Faculty of Economics and Business > Department of Accounting |
| Depositing User: | Mr Andika Margahadi |
| Date Deposited: | 04 May 2017 03:04 |
| Last Modified: | 04 May 2017 03:04 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/13929 |
Actions (login required)
 |
View Item |
