KUMENDONG, IRENE ELISA STEPHANY (2025) JUMLAH SAHAM SESUDAH IDX- INDUSTRIAL CLASSIFICATION DAN DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO DI BURSA EFEK INDONESIA. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.D1.0203_Irene Elisa Stephany Kumendong_COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.D1.0203_Irene Elisa Stephany Kumendong_BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 21.D1.0203_Irene Elisa Stephany Kumendong_BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.D1.0203_Irene Elisa Stephany Kumendong_BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.D1.0203_Irene Elisa Stephany Kumendong_BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.D1.0203_Irene Elisa Stephany Kumendong_BAB V_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.D1.0203_Irene Elisa Stephany Kumendong_DAPUS_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.D1.0203_Irene Elisa Stephany Kumendong_LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan IDX Industrial Classification (IDX-IC) pada 25 Januari 2021 yang menggantikan Jakarta Stock Industrial Classification (JASICA) yang sudah berlaku sejak tahun 1996. Pemberlakuan IDX-IC mengubah sektor dan sub sektor serta kategori jumlah saham. Penelitian ini merupakan penelitian statistik deskriptif dan inferensial yang bertujuan mengetahui keeratan relasi keseluruhan saham dan diversifikasi return saham pada portofolio F&B setelah kebijakan IDX-IC di BEI periode 2022-2024. Populasi penelitian diambil dari saham sub sektor F&B yang tercatat di BEI berserta sampel yang teramati tahun 2021 yang terbagi ke dalam tiga kuartal, 33 emiten pada kuartal 1 , 64 emiten pada kuartal 2, dan 72 emiten pada kuartal 4 berdasarkan teknik pengarsipan. Hasil penelitian ini menunjukkan penambahan jumlah emiten pada ketiga portofolio yaitu portofolio 33, portofolio 64, dan portofolio 72 selama 11 kuartal pengamatan yang menggunakan deviasi standar mempengaruhi diversifikasi portofolio saham untuk mengurangi risiko total yang dialami investor. Keeratan relasi antara pasangan saham portofolio F&B yang diuji menggunakan ANOVA menghasilkan rata-rata keeratan relasi tidak memiliki perbedaan sehingga manfaat diversifikasi tidak maksimal. Kemudian pengujian homogenitas varians Levene untuk diversifikasi return saham portofolio F&B didapatkan bahwa homogen yang berarti kecenderungan antar risiko seragam.

Actions (login required)

View Item