HIPOTESIS PASAR EFISIEN BENTUK KUAT KAJIAN TERHADAP ABNORMAL RETURN PADA PRE CORPORATE ACTION KEBIJAKAN DIVIDEN STUDI KASUS DI BURSA EFEK INDONESIA 2016 – 2019

SAMSUDIN, MILKA JESSICA (2023) HIPOTESIS PASAR EFISIEN BENTUK KUAT KAJIAN TERHADAP ABNORMAL RETURN PADA PRE CORPORATE ACTION KEBIJAKAN DIVIDEN STUDI KASUS DI BURSA EFEK INDONESIA 2016 – 2019. Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

	Text 18.D1.0118-MILKA JESSICA SAMSUDIN-COVER_a.pdf Download (1MB)
	Text 18.D1.0118-MILKA JESSICA SAMSUDIN-BAB I_a.pdf Download (578kB)
	Text 18.D1.0118-MILKA JESSICA SAMSUDIN-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (978kB)
	Text 18.D1.0118-MILKA JESSICA SAMSUDIN-BAB III_a.pdf Download (1MB)
	Text 18.D1.0118-MILKA JESSICA SAMSUDIN-BAB IV_a.pdf Download (858kB)
	Text 18.D1.0118-MILKA JESSICA SAMSUDIN-BAB V_a.pdf Download (440kB)
	Text 18.D1.0118-MILKA JESSICA SAMSUDIN-DAPUS_a.pdf Download (549kB)
	Text 18.D1.0118-MILKA JESSICA SAMSUDIN-LAMP_a.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah terjadi abnormal return pada hari-hari sebelum keputusan kebijakan dividen serta apakah kepemilikan institusional dan private information itu mempengaruhi abnormal return sebelum Pre Corporate Action kebijakan dividen di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2016 – 2019. Abnormal Return diukur dengan menggunakan Metode Market-Adjusted Excess Return, kepemilikan institusional diukur dengan mengamati halaman resmi KSEI pada opsi kepemilikan institusi, serta private information diukur dengan menggunakan pendekatan variasi return spesifik perusahaan. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 138 perusahaan dari 782 pengamatan, namun hanya 6 yang memenuhi persyaratan dengan menggunakan teknik penarikan sampel purposive sampling dengan jenis pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengarsipan. Sampel-sampel tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan Uji Asumsi Klasik yang meliputi Uji Normalitas, karena data berdistribusi tidak normal. Hasil hipotesis pertama dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat bukti private information tidak ada pengaruh sama sekali pada abnormal return.Private information tidak digunakan untuk mengendalikan harga pasar.Sedangkan pada hipotesis kedua dari penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan private information terhadap abnormal return pada 30 hari pre corporate action kebijakan dividen.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 330 Economics > Financial Economics > Stock Exchange
Divisions:	Faculty of Economics and Business > Department of Management
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	07 Jun 2023 01:02
Last Modified:	07 Jun 2023 01:02
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/31923

Actions (login required)

View Item