PENGUJIAN PARADOKS RISIKO-RETURN BOWMAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019

WICAKSANA, SATRIA JAYA (2021) PENGUJIAN PARADOKS RISIKO-RETURN BOWMAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019. Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

	Text 17.D1.0034-SATRIA JAYA WICAKSANA-COVER_a.pdf Download (462kB)
	Text 17.D1.0034-SATRIA JAYA WICAKSANA-BAB I_a.pdf Download (266kB)
	Text 17.D1.0034-SATRIA JAYA WICAKSANA-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB)
	Text 17.D1.0034-SATRIA JAYA WICAKSANA-BAB III_a.pdf Download (438kB)
	Text 17.D1.0034-SATRIA JAYA WICAKSANA-BAB IV_a.pdf Download (279kB)
	Text 17.D1.0034-SATRIA JAYA WICAKSANA-BAB V_a.pdf Download (175kB)
	Text 17.D1.0034-SATRIA JAYA WICAKSANA-DAPUS_a.pdf Download (254kB)
	Text 17.D1.0034-SATRIA JAYA WICAKSANA-LAMP_a.pdf Download (237kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya temuan paradoks Bowman(1980) dimana adanya dua hal yang bertolak belakang namun berlangsung bersamaan. Disatu sisi, pemahaman umum merujuk kepada relasi positif risk-return. Disisilain, sebagian bukti empiris mengemukakan relasi negatif risk-return yang berbeda dari pemahaman umum. Sedangkan celah penelitian berupa sedikitnya penelitian mengenai paradoks Bowman diBEI. Berangkat dari hal tersebut Penelitian ini bertujuan untuk menguji relasi risk-return disektor manufaktur diBEI pada periode 2015-2019 sehingga akan dapat diketahui bahwa risk-return berelasi positif seperti yang tersirat pada teori mean-variance Markowitz (1965) atau keduanya berelasi negatif seperti temuan empiris dalam Bowman(1980). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data penelitian ini akan berupa rasio ROA, ROE. Sumber data kedua data adalah laman-laman “Ringkasan Performa Perusahaan Tercatat” dilaman resmi BEI untuk tahun-tahun 2015 – 2019. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi yang diperoleh dari buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan, gambar yang berupa laporan, serta berbagai keterangan yang mendukung sebuah penelitian. Selain itu digunakan pendekatan studi pustaka, dalam hal ini menyangkut jurnal, artikel, atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang diangkat. Hasil penelitian menunjukan bahwa return-risk kinerja manajerial dalam ROA dan ROE sampel saham sektor manufaktur diBEI periode pengamatan 2015-2019 adalah positif seperti dalam pemahaman umum yang tersirat pada teori portofolio Markowitz, indeks tunggal Sharpe, maupun CAPM. Lalu Peneliti juga memberikan hasil berupa saran bagi pengamat paradoks Bowman diIndonesia. agar menggunakan sampel terutama sesaat dan sesudah pandemi yang diperkirakan jauh lebih menarik sehingga potensi paradoks risk-return Bowman Indonesia ditahun yang akan datang dapat lebih menarik dan akurat.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 330 Economics > Financial Economics > Stock Exchange
Divisions:	Faculty of Economics and Business > Department of Management
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	18 Nov 2021 03:32
Last Modified:	18 Nov 2021 03:32
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/27395

Actions (login required)

View Item