PENGUJIAN MODEL RANDOM WALK SAHAM LQ 45 PERIODE 2015-2019

WULANDARI, FEBI (2021) PENGUJIAN MODEL RANDOM WALK SAHAM LQ 45 PERIODE 2015-2019. Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

	Text 16.D1.0271-FEBI WULANDARI-COVER_a.pdf Download (1MB)
	Text 16.D1.0271-FEBI WULANDARI-BAB I_a.pdf Download (441kB)
	Text 16.D1.0271-FEBI WULANDARI-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (686kB)
	Text 16.D1.0271-FEBI WULANDARI-BAB III_a.pdf Download (868kB)
	Text 16.D1.0271-FEBI WULANDARI-BAB IV_a.pdf Download (1MB)
	Text 16.D1.0271-FEBI WULANDARI-BAB V_a.pdf Download (131kB)
	Text 16.D1.0271-FEBI WULANDARI-DAPUS_a.pdf Download (439kB)
	Text 16.D1.0271-FEBI WULANDARI-LAMP_a.pdf Download (554kB)

Abstract

Bursa Efek Indonesia hadir sebagai lembaga yang berperan sebagai penyelenggara bursa. Investor memerlukan informasi untuk mencapai tujuan memperoleh laba dari investasi jangka panjang maupun untuk trading jangka pendek. Informasi yang sangat penting di pasar modal mengenai harga historis. Informasi tersebut menjadi sebuah acuan bagi investor untuk membeli, menjual, maupun mempertahankan saham yang sudah dimiliki. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk membuktikan harga historis tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebuah acuan sebagai informasi yang sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah saham LQ 45 mengikuti tiga model random walk atau tidak. Metode yang digunakan pada penelitian menggunakan teknik dokumentasi. Populasi pada penelitian adalah semua saham yang tercatat dan diperdagangkan di BEI sejak berdiri sampai sekarang, dan sampel penelitian berjumlah 39 saham. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji unit root dengan Dickey-Fuller, yang menggunakan tiga model random walk yaitu random walk tanpa drift, dengan drift, dengan drift dan trend. Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 39 sampel saham LQ 45 tersebut mengikuti model random walk tanpa drift dan dengan drift. Hasil dari model random walk tanpa drift adalah 39 sampel mengikuti model tersebut. Hasil dari model random walk dengan drift adalah setengah dari sampel mengikuti model tersebut. Dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh laba tidak dapat mengacu pada data harga historis saja, melainkan harus memperhatikan pada return suatu saham.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 330 Economics > Financial Economics > Stocks
Divisions:	Faculty of Economics and Business > Department of Management
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	17 Nov 2021 04:12
Last Modified:	17 Nov 2021 04:12
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/27382

Actions (login required)

View Item