TAMBUNAN, WINAN KRISTIN (2020) ANALISIS ABNORMAL RETURN SAHAM SAAT TERJADIVOLUME PERDAGANGAN EKSTREM DI BURSA EFEK INDONESIA SELAMA PERIODE 2016-2018. Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.
![[img]](http://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
16.D2.0012_WINAN KRISTIN TAMBUNAN - COVER.pdf Download (453kB) |
|
Text (BAB I)
16.D2.0012_WINAN KRISTIN TAMBUNAN - BAB I.pdf Download (251kB) |
|
Text (BAB II)
16.D2.0012_WINAN KRISTIN TAMBUNAN - BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) |
|
Text (BAB III)
16.D2.0012_WINAN KRISTIN TAMBUNAN - BAB III.pdf Download (335kB) |
|
Text (BAB IV)
16.D2.0012_WINAN KRISTIN TAMBUNAN - BAB IV.pdf Download (503kB) |
|
Text (BAB V)
16.D2.0012_WINAN KRISTIN TAMBUNAN - BAB V.pdf Download (127kB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
16.D2.0012_WINAN KRISTIN TAMBUNAN - DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (205kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
16.D2.0012_WINAN KRISTIN TAMBUNAN - LAMPIRAN.pdf Download (169kB) |
Abstract
Volume Perdagangan Ekstrem adalah salah satu instrumen yang memberikan informasi pada pasar bahwa terjadinya peningkatan frekuensi perdagangan saham yang melebihi batas normal/ aktivitas yang tidak biasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pada abnormal return pada saat lonjakan volume perdagangan ekstrem di brusa efek Indonesia (BEI). Dengan menggunakan penelitian kuantitatif serta pendekatan studi peristiwa (event study) yaitu sehari sebelum (t-1), saat terjadi (t=0), dan sehari sesudah (t+1) muncul volume perdagangan ekstrem. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan 34 sampel yang selama periode 2016-2018 terus menerus terdaftar dalam LQ45 dari 601 perusahaan BEI . Hasil penelitian menjelaskan bahwa kurangnya bukti bahwa adanya abnormal return pada saat terjadi volume perdagangan ekstrem di BEI 2016-2018 karena hasil kumulatif uji-t sempel tunggal hanya signifikan t=0 pada tahun 2016. maka penelitian ini menyimpulkan bahwa BEI masih efisien setengah kuat seperti pada Fama (1970, 1991). Selain itu adanya indikasi perdagangan berbasis likuiditas dan berbasis noise (Black, 1986) serta indikasi market overreaction (Lo & MacKinley, 1990; deBondt & Thaler, 1985).
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 650 Management > 658 Management |
| Divisions: | Faculty of Economics and Business > Department of Management |
| Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
| Date Deposited: | 14 Sep 2020 04:40 |
| Last Modified: | 14 Sep 2020 04:40 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/21603 |
Actions (login required)
 |
View Item |
