Hidayat, Ign. Christian (2014) PENGARUH CHINESE NEW YEAR EFFECTS TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA. Other thesis, Prodi Manajemen UNIKA Soegijapranata.
|
Text (COVER)
10.30.0049 Christian Hidayat COVER.pdf Download (347kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
10.30.0049 Christian Hidayat BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB) |
|
|
Text (BAB II)
10.30.0049 Christian Hidayat BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) |
|
|
Text (BAB III)
10.30.0049 Christian Hidayat BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB) |
|
|
Text (BAB IV)
10.30.0049 Christian Hidayat BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB) |
|
|
Text (BAB V)
10.30.0049 Christian Hidayat BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
10.30.0049 Christian Hidayat DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (166kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
10.30.0049 Christian Hidayat LAMPIRAN.pdf Download (147kB) | Preview |
Abstract
Chinese New Year Effects adalah salah satu bentuk seasonal anomaly, di mana harga-harga saham atau sekuritas cenderung meningkat selama periode Chinese New Year. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Chinese New Year Effects terhadap abnormal return saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga investor dapat memanfaatkan Chinese New Year Effects untuk mendapatkan abnormal return. Penelitian ini menggunakan event study, dengan mengamati harga saham dan abnormal return saham selama lima hari sebelum peristiwa dan lima hari sesudah peristiwa. Dari hasil pengujian data 67 perusahaan yang pernah tercatat di indeks LQ45 pada tahun 2009-2013, menunjukkan bahwa Chinese New Year Effects tidak berpengaruh terhadap abnormal return saham di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan investor di Bursa Efek Indonesia tidak mempertimbangkan atau mengabaikan Chinese New Year Effects dalam keputusan investasi mereka. Kata kunci: chinese new year effects, abnormal return, hipotesis pasar efisien, event study
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 330 Economics > Financial Economics > Stocks |
| Divisions: | Faculty of Economics and Business > Department of Management |
| Depositing User: | Mrs Ratnasasi Wijayanti |
| Date Deposited: | 27 Aug 2015 11:35 |
| Last Modified: | 10 Nov 2016 02:45 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/703 |
Actions (login required)
 |
View Item |