ANALISIS PENGARUH HARI PERDAGANGAN, WEEK-FOUR EFFECT DAN ROGALSKI EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM PADA INDEKS LQ 45 PERIODE JANUARI 2008-DESEMBER 2012

Setiadi, Dwi Mayangsari (2014) ANALISIS PENGARUH HARI PERDAGANGAN, WEEK-FOUR EFFECT DAN ROGALSKI EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM PADA INDEKS LQ 45 PERIODE JANUARI 2008-DESEMBER 2012. Other thesis, Prodi Manajemen UNIKA Soegijapranata.

Preview	Text (COVER) 10.30.0031 Dwi Mayangsari Setiadi COVER.pdf Download (266kB) | Preview
	Text (BAB I) 10.30.0031 Dwi Mayangsari Setiadi BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (74kB)
	Text (BAB II Available Document Only in Soegijapranata Catholic University) 10.30.0031 Dwi Mayangsari Setiadi BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text (BAB III Available Document Only in Soegijapranata Catholic University) 10.30.0031 Dwi Mayangsari Setiadi BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB)
	Text (BAB IVAvailable Document Only in Soegijapranata Catholic University) 10.30.0031 Dwi Mayangsari Setiadi BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB)
	Text (BAB V Available Document Only in Soegijapranata Catholic University) 10.30.0031 Dwi Mayangsari Setiadi BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (52kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10.30.0031 Dwi Mayangsari Setiadi DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (54kB) | Preview
Preview	Text (LAMPIRAN) 10.30.0031 Dwi Mayangsari Setiadi LAMPIRAN.pdf Download (911kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hari perdagangan,week four effect dan rogalski effect selama periode waktu yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunkan objek Indeks LQ 45 sebagai bahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan kurun waktu selama 5 tahun. Metode Statistik yang digunakan adalah menguji hipotesis yang ada dengan menggunakan Uji Stasioner, Uji Normlaitas data serta Pengujian ARIMA, Pengujian One Sample ttest satu sisi kiri, dan yang terakhir adalah One Sample Independent test satu sisi kanan.Dari hasil pengolahan data selama 5 tahun, terbukti bahwa hari perdagangan, week four effect dan rogalski effect tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham indeks LQ 45. Keywords : Hari Perdagangan, Return Saham, Week-four Effect dan Rogalski

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 330 Economics > Financial Economics > Stocks
Divisions:	Faculty of Economics and Business > Department of Management
Depositing User:	Mrs Ratnasasi Wijayanti
Date Deposited:	27 Aug 2015 11:32
Last Modified:	27 Aug 2015 11:32
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/679

Actions (login required)

View Item