Buana, Nikolas Wisnu Satria (2022) FENOMENA OVEREACTION PADA SAHAM-SAHAM PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020. Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
|
Text
17.D1.0150-Nikolas Wisnu Satria Buana-COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
17.D1.0150-Nikolas Wisnu Satria Buana-BAB I_a.pdf Download (326kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
17.D1.0150-Nikolas Wisnu Satria Buana-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (870kB) |
|
|
Text
17.D1.0150-Nikolas Wisnu Satria Buana-BAB III_a.pdf Download (638kB) | Preview |
|
|
Text
17.D1.0150-Nikolas Wisnu Satria Buana-BAB IV_a.pdf Download (369kB) | Preview |
|
|
Text
17.D1.0150-Nikolas Wisnu Satria Buana-BAB V_a.pdf Download (310kB) | Preview |
|
|
Text
17.D1.0150-Nikolas Wisnu Satria Buana-DAPUS_a.pdf Download (505kB) | Preview |
|
|
Text
17.D1.0150-Nikolas Wisnu Satria Buana-LAMP_a.pdf Download (374kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah investor di Indonesia cenderung bersikap berlebihan (Overreaction) atau tidak dalam menghadapi sebuah peristiwa yang cukup besar di Indonesia. Yang seharusnya ditunjukan dengan portofolio loser dapat mengungguli portofolio winner. penelitian ini menggunakan sampel 20 perusahaan yang berturut turut tergabung dalam LQ-45 dalam periode waktu 2019(periode pembentukan) sampai 2020(periode penelitian). Dan kemudian penulis mengerucutkan ke 10 perusahaan agar mendapatkan hasil yang lebih signifikan di dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis menggunakan alat analisis uji beda independent t-test untuk menguji apakah terdapat perbedaan average abnormal return antara portofolio loser dan portofolio winner dengan menggunakan program spps dan tingkat signifikansinya 5%. Average abnormal return (AAR), Cumulative abnormal return (CAR) digunakan untuk mengukur portofolio winner dan loser. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada reaksi berlebihan yang dilakukan oleh investor di Indonesia yang di buktikan dengan pola portofolio loser tidak dapat mengungguli kinerja portofolio winner
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 330 Economics > Financial Economics > Stock Exchange |
| Divisions: | Faculty of Economics and Business > Department of Management |
| Depositing User: | mr AM. Pudja Adjie Sudoso |
| Date Deposited: | 06 Dec 2022 03:12 |
| Last Modified: | 06 Dec 2022 03:12 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/30302 |
Actions (login required)
 |
View Item |