HIPOTESIS PASAR EFISIEN, NOISE DAN PERDAGANGAN TEKNIKAL DI BURSA EFEK INDONESIA 2016-2019

HARSONO, RICKY DWI BUDI and SASMITO, WISNU DJATI and KURNIASARI, WIDURI (2020) HIPOTESIS PASAR EFISIEN, NOISE DAN PERDAGANGAN TEKNIKAL DI BURSA EFEK INDONESIA 2016-2019. Project Report. PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN. (Unpublished)

Text URL Penelitian Efisiensi pasar .pdf Restricted to Registered users only Download (225kB)

Abstract

Penelitian yang diusulkan ini akan terdiri atas tiga cabang yang berakar pada pertanyaan apakah investor dan trader di Bursa Efek Indonesia (BEI) memanfaatkan aturan perdagangan teknikal, dan apakah aturan perdagangan teknikal memberikan keuntungan yang tidak normal sehingga menjadi anomali bagi efisiensi pasar. Hasil- hasil penelitian ini dalam jangka panjang diharapkan akan terakumulasi melengkapi hasil penelitian payung tahap sebelumnya dan menjadi masukan bagi penyusunan buku kumpulan esai mengenai profitabilitas technical trading rule di pasar yang efisien. Sedangkan target khusus yang ingin dicapai adalah membuka kesempatan kolaborasi antara dosen-mahasiswa dalam meneliti secara lebih serius isu yang lebih luas secara lebih rinci dan terkoordinasi. Selain itu keluaran utama yang diharapkan minimal adalah sepuluh skripsi mahasiswa, enam makalah seminar (dan artikel- artikel untuk jurnal ilmiah) lokal maupun luar lingkungan FEB Unika Soegijapranata- dengan co-authorship dosen-mahasiswa, bagian kedua dari draft buku kumpulan esai mengenai (profitabilitas) technical trading rule di pasar yang efisien-dengan tiga dosen sebagai penulis utama, dan yang paling ingin dicapai adalah technical trading rule yang menguntungkan di BEI, bila ada. Metode untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengembangkan grand design penelitian mengenai pasar efisien dan profitabilitas technical trading rule di BEI. Langkah selanjutnya adalah mengordinasikan tiga cabang penelitian ini kepada tiga kelompok peneliti yang akan, pertama, mencari pola random walk harga saham sebagai bukti empiris bagi efisiensi pasar BEI; kedua, mencari bukti empiris bahwa investor dan trader memanfaatkan technical rading rule; dan, ketiga, mencari bukti empiris profitabilitas strategi- strategi perdagangan teknikal sebagai anomali efisiensi pasar BEI. Tujuan penelitian ini dijadwalkan untuk dicapai dalam jangka setahun mengikuti periode anggaran penelitian universitas dan periode registerasi skripsi mahasiswa. Akumulasi keluaran di atas diharapkan semakin mendorong peningkatan produktivitas penelitian melalui kolaborasi dosen-mahasiswa FEB Unika Soegijapranata di waktu mendatang.

Item Type:	Monograph (Project Report)
Subjects:	600 Technology (Applied sciences) > 650 Management > 658 Management > Financial management
Divisions:	Faculty of Economics and Business > Department of Management
Depositing User:	Ms Widuri Kurniasari
Date Deposited:	08 Sep 2020 10:18
Last Modified:	08 Sep 2020 10:18
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/21813

Actions (login required)

View Item