Setiawan, Christopher Felix (2015) EFISIENSI PASAR PADA PERISTIWA INKLUSI SAHAM KEDALAM DAN EKSLUSI SAHAM DARI INDEKS SRI-KEHATI PERIODE 2009 - 2014. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.
|
Text (COVER)
0-Cover.pdf Download (732kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
1-Bab 1.pdf Download (376kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
2-Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (837kB) |
|
|
Text (BAB III)
3-Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB) |
|
|
Text (BAB IV)
4-Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB) |
|
|
Text (BAB V)
5-Bab 5.pdf Download (340kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
6-Daftar Pustaka.pdf Download (185kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
7-Lampiran.pdf Download (229kB) | Preview |
Abstract
Hal yang menjadi Jatar beJakang dari penelitian ini adalah munculnya masaIah lingkungan dan sosial yang menjadi perhatian sebagian besar aktivis lingkungan. Indeks SRI- kEHATI menjadi salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh aktivis lingkungan Yayasan I'\.EHA TI untuk menanggulangi masalah terse but yang merupakan bentuk kerja sarna dengan I~ursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya kandungan infonnasi pada peristiwa inklusi dan! atau eksklusi saham kedalam dan! atau dari daftar Indeks SRI- ~EHATI sehingga direaksi oleh pasar. Penelitian ini merupakan sebuah event study yang rnenggunakan windows period selama 11 h8ri perdagangan efektif yang ada di pasar atau 5 hari perdagangan sebelum tanggal pengumuman (t-5) sampai 5 hari perdagangan setelah ranggal pengumuman (t+5). Pengamatan dilakukan dengan melihat abnormal return yang ierbentuk, di mana abnormal return yang terbentuk dihitung dengan market-adjusted model IJogiyanto, 2008). Peneliti menggunakan 15 saham yang masuk (inklusi) kedalam dan 15 saham yangkeluar (eksklusi) dari Indeks SRI-KEHATI selama periode tahun 2009 sampai tahun 2014 sebagai sampel penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasar Iidak bereaksi terhadap peristiwa inklusi dan eksklusi saham kedalam dan dari Indeks SRI- KEHA TI. Abnormal return di dalam windows period di sekitar peristiwa adalah tidak signi fikan sehingga peristiwa dapat dikatakan tidak rnemiliki kandungan informasi.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 650 Management > 658 Management |
| Divisions: | Faculty of Economics and Business > Department of Management |
| Depositing User: | mr AM. Pudja Adjie Sudoso |
| Date Deposited: | 04 Mar 2019 06:49 |
| Last Modified: | 27 Oct 2020 03:25 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/18001 |
Actions (login required)
 |
View Item |
