MIRAWATY, HENNY (2006) Analisis Pengaruh Beta Portofolio Terhadap Return Portofolio Pada Periode Bullish dan Bearish di Indonesia. Diploma thesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
|
Text (COVER)
02.60.0125 Henny Mirawan COVER.pdf Download (384kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
02.60.0125 Henny Mirawan BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB) |
|
|
Text (BAB II)
02.60.0125 Henny Mirawan BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB III)
02.60.0125 Henny Mirawan BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB) |
|
|
Text (BAB IV)
02.60.0125 Henny Mirawan BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (494kB) |
|
|
Text (BAB V)
02.60.0125 Henny Mirawan BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (95kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
02.60.0125 Henny Mirawan DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (128kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini menguji secara empiris hubungan antara risiko sistematis (beta) suatu saham yang diukur oleh kondisi pasar bullish dan kondisi pasar bearish dengan return saham di pasar modal Indonesia. Data yang digunakan adalah harga saham bulanan dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan www.isx.co.id. tahun 2001-2003. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 60 saham yang terpilih melalui metode purposive sampling. Estimasi beta saham diperoleh melalui regresi linier antara return saham dengan return pasar. Return saham merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh return pasar yang merupakan variabel independen. Setelah diperoleh beta saham individual, kemudian dikoreksi menggunakan Metode Fowler and Rorke satu lead dan satu lag, untuk mengurangi bias. Hasil yang diperoleh dalam penelitian pengujian beta saham dengan menggunakan Time Varying Risk Market Model (mengestimasi beta portofolio saham dengan memperhatikan kondisi pasar bullish dan bearish) mampu menjelaskan return portofolio secara signifikan. Penghitungan beta portofolio secara terpisah tergantung dari sifat investor. Apakah investor termasuk tipe risk averter atau risk seeker.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 330 Economics |
| Divisions: | Faculty of Economics and Business > Department of Accounting |
| Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
| Date Deposited: | 30 Mar 2017 08:08 |
| Last Modified: | 30 Mar 2017 08:08 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/13518 |
Actions (login required)
 |
View Item |