PENGARUH SANTA CLAUS RALLY TERHADAP RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2013

Prabowo, Fina Stefani Surya (2014) PENGARUH SANTA CLAUS RALLY TERHADAP RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2013. Other thesis, Prodi Manajemen UNIKA Soegijapranata.

[img]
Preview
Text (COVER)
10.30.0010 Fina Stefani Surya Prabowo COVER.pdf

Download (111kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
10.30.0010 Fina Stefani Surya Prabowo BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (63kB)
[img] Text (BAB II Available Document Only in Soegijapranata Catholic University)
10.30.0010 Fina Stefani Surya Prabowo BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (94kB)
[img] Text (BAB III Available Document Only in Soegijapranata Catholic University)
10.30.0010 Fina Stefani Surya Prabowo BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (91kB)
[img] Text (BAB IV Available Document Only in Soegijapranata Catholic University)
10.30.0010 Fina Stefani Surya Prabowo BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (105kB)
[img] Text (BAB V)
10.30.0010 Fina Stefani Surya Prabowo BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (59kB)
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
10.30.0010 Fina Stefani Surya Prabowo DAFTAR PUSTAKA & LAMP.pdf

Download (173kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Santa Claus Rally terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Penelitian ini menggunakan metode event study, menguji abnormal return dan cumulative abnormal return 63 sampel perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 selama bulan Desember – Januari tahun 2009 – 2013. Teknik analisis yang digunakan adalah uji t test sampel tunggal. Dari hasil pengolahan data disimpulkan bahwa signifikansi rata-rata abnormal return pada enam dari tujuh hari perdagangan selama periode jendela. Rata-rata cumulative abnormal return yang signifikan selama periode jendela merupakan bukti empiris yang semakin menguatkan kesimpulan bahwa Santa Claus Rally terjadi di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Penelitian ini mendukung Hirsch (1972, 2012) mengenai Santa Claus Rally yang terjadi di lima hari perdagangan terakhir di akhir tahun dan dua hari perdagangan di awal tahun baru. Keywords : Santa Claus Rally, event studies, anomali, one sample t –test, BEI, abnormal return, dan cumulative abnormal return.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Social Sciences > 330 Economics > Financial Economics > Stock Exchange
Divisions: Faculty of Economics and Business > Department of Management
Depositing User: Mrs Ratnasasi Wijayanti
Date Deposited: 27 Aug 2015 11:26
Last Modified: 30 Nov 2015 01:40
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/637

Actions (login required)

View Item View Item