SARI, LAUREN NADILA (2026) IDENTIFIKASI PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN HARGA SAHAM PADA INDEKS IDX LQ45 LOW CARBON LEADERS TAHUN 2023-2025. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.
|
Text
22.D1.0204-LAUREN NADILA SARI-COVER_a.pdf Download (764kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
22.D1.0204-LAUREN NADILA SARI-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
22.D1.0204-LAUREN NADILA SARI-DAPUS _a.pdf Download (795kB) | Preview |
|
|
Text
22.D1.0204-LAUREN NADILA SARI-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (21MB) |
Abstract
Indeks LQ45 Low Carbon Leaders merupakan turunan indeks LQ45 yang secara khusus memilih perusahaan unggulan dengan komitmen mengurangi emisi karbon minimal 50%. Indeks tersebut mendukung investasi berkelanjutan di pasar modal Indonesia melalui kriteria ketat berbasis likuiditas, kapitalisasi pasar, dan kinerja lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi saham-saham yang konsisten membentuk portofolio optimal pada indeks IDX LQ45 Low Carbon Leaders selama enam semester periode 2023-2025, menggunakan pendekatan Modern Portfolio Theory dengan alat bantu Solver Microsoft Excel dengan indikator Sharpe ratio, expected return, dan standar deviasi. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap perbedaan antara expected return portofolio dan realized return aktual portofolio enam semester menggunakan Uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,028 (< 0,05), yang menandakan terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Selain itu, perbedaannya mengarah negative untuk seluruh observasi, yang menunjukkan realized return actual portofolio cenderung lebih rendah dari expected return portofolio. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun model optimasi mampu menghasilkan expected return positif, realisasi kinerja portofolio tetap dipengaruhi oleh dinamika risiko pasar, seperti volatilitas harga saham, perubahan kondisi makroekonomi, kebijakan pemerintah, perkembangan pasar karbon, dan persepsi investor terhadap investasi rendah karbon.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 650 Management |
| Divisions: | Faculty of Economics and Business > Department of Management |
| Depositing User: | mr Dwi Purnomo |
| Date Deposited: | 28 May 2026 05:42 |
| Last Modified: | 28 May 2026 05:42 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/39838 |
| Keywords: | Portofolio Optimal, LQ45 Low Carbon Leaders, Model Markowitz, Sharpe ratio, Expected Return, Realized Return |
Actions (login required)
 |
View Item |