PENGUJIAN RELASI RISIKO-RETURN INVESTASI SAHAM SEKTOR MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019

SJAHRIZAL, HANAS LIGA (2021) PENGUJIAN RELASI RISIKO-RETURN INVESTASI SAHAM SEKTOR MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019. Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

	Text 15.D1.0305-HANAS LIGA SJAHRIZAL-COVER_a.pdf Download (1MB)
	Text 15.D1.0305-HANAS LIGA SJAHRIZAL-BAB I_a.pdf Download (505kB)
	Text 15.D1.0305-HANAS LIGA SJAHRIZAL-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (763kB)
	Text 15.D1.0305-HANAS LIGA SJAHRIZAL-BAB III_a.pdf Download (637kB)
	Text 15.D1.0305-HANAS LIGA SJAHRIZAL-BAB IV_a.pdf Download (631kB)
	Text 15.D1.0305-HANAS LIGA SJAHRIZAL-BAB V_a.pdf Download (412kB)
	Text 15.D1.0305-HANAS LIGA SJAHRIZAL-DAPUS_a.pdf Download (503kB)
	Text 15.D1.0305-HANAS LIGA SJAHRIZAL-LAMP_a.pdf Download (3MB)

Abstract

Dalam penelitian ini menyiratkan sebuah hal yang mendasar pada perkembangan sebuah negara untuk menjadikan negara yang lebih maju pada sektor-sektor tertentu khususnya disektor manufaktur. Asosiasi antara risiko dan retrun yang menunjukkan hasil negatif menunjukkan hal yang tidak umum di gagasan teori tetapi terjadi pada “Paradok’s Pengembalian Retrun”, Bowman (1990). Populasi sampel pada perusahaan publik sektor manufaktur yang namanya tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2019, teknik penentuan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, memilih sample dengan pertimbangan kriteria sampling perusahaan yang tercantum 668 emiten pada akhir Desember 2019, perusahaan sektor manufaktur 184 emiten pada akhir Desember 2019, perusahaan manufaktur 10 dari 77 emiten sektor industri dasar dan kimia, 10 dari 51 emiten sektor miscellaneous industri dan 10 dari 56 perusahaan sektor barang konsumen. Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka dapat disimpulkan dari analisis pengujian sebagi berikut: (1) Semua standar deviasi bertanda positif karena dihasilkan dari kuadrat selisih pengamatan rata-rata (2) Sampel Kolmogorov-Smirnov bernilai lebih besar dari α 5% atau 0,05, dapat di bilang cukup bukti untuk menerima H0, bahwa data berdistribusi normal, mendukung pengujian korelasi risk-return yang menggunakan statistik parametrik product-moment Pearson. Untuk keseluruhan tahun pengamatan korelasi return-risk ini lemah sampai moderat ada korelasi tidak independen, namun tidak sempurna. Dari hasil paling tidak selama lima tahun terakhir ini, 2015-2019, saham masih mengikuti pola yang wajar. yang membuktikan asosiasi return-risk yang positif, mengisyaratkan model portofolio mean-variance Markowitz, model indek tunggal Sharpe, dan CAPM dapat digunakan investor tanpa perlu penyesuaian terhadap paradoks Bowman (1980).

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 330 Economics > Financial Economics > Stock Exchange
Divisions:	Faculty of Economics and Business > Department of Management
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	16 Nov 2021 06:29
Last Modified:	16 Nov 2021 06:29
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/27373

Actions (login required)

View Item