“REAKSI PASAR YANG BERLEBIHAN TERHADAP HARGA SAHAM INDEKS LQ45”

WIJAYANTI, MARIA SHERLY (2013) “REAKSI PASAR YANG BERLEBIHAN TERHADAP HARGA SAHAM INDEKS LQ45”. Other thesis, Prodi Manajemen Unika Soegijapranata.

[img]
Preview
Text (COVER)
05.30.0184 Maria Sherly Wijayanti COVER.pdf

Download (189kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
05.30.0184 Maria Sherly Wijayanti BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (165kB)
[img] Text (BAB II available document only in Soegijapranata Catholic University)
05.30.0184 Maria Sherly Wijayanti BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (564kB)
[img] Text (BAB III available document only in Soegijapranata Catholic University)
05.30.0184 Maria Sherly Wijayanti BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (463kB)
[img] Text (BAB IV available document only in Soegijapranata Catholic University)
05.30.0184 Maria Sherly Wijayanti BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (477kB)
[img] Text (BAB V)
05.30.0184 Maria Sherly Wijayanti BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (109kB)
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
05.30.0184 Maria Sherly Wijayanti DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (247kB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terjadi overreaction (reaksi berlebihan) terhadap harga saham perusahaan yang tergabung ke dalam Indeks LQ45 yang ditandai dengan adanya perbedaan average abnormal return yang signifikan antara portofolio loser dengan portofolio winner. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 tahun 2010 - 2012 yang terdiri dari 17 perusahaan saham winner dan 12 perusahaan saham loser. Metode dalam penentuan return ekspektasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu market adjusted model. Sedangkan untuk pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji t-test dua sisi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi reaksi berlebih yang ditandai dengan portofolio loser mengungguli portofolio winner. Hal ini dapat memberi penjelasan bahwa pasar modal di Indonsia belum efisien bentuk setengah kuat secara informasi. Jadi efisiensi pasar modal Indonesia adalah weak form (bentuk lemah) dan belum efisien secara informasi. Hasil pengujian dengan menggunakan uji independent sample t-test metode market adjusted model memperlihatkan bahwa tidak terdapat perbedaan average abnormal return yang signifikan antara portofolio winner dan portofolio loser

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: > 650 Management > 658 Management > Marketing Management
Divisions: Faculty of Economics and Business > Department of Management
Depositing User: Mrs Christiana Sundari
Date Deposited: 08 Sep 2015 21:18
Last Modified: 08 Sep 2015 21:18
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/1986

Actions (login required)

View Item View Item