ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIK TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BURSA EFEK JAKARTA

MEGAWATI, YENNY (2004) ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIK TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BURSA EFEK JAKARTA. Other thesis, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata.

[img]
Preview
Text (COVER)
99.60.0667 Yenny Megawati COVER.pdf

Download (156kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
99.60.0667 Yenny Megawati BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (133kB)
[img] Text (BAB II)
99.60.0667 Yenny Megawati BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (165kB)
[img] Text (BAB III)
99.60.0667 Yenny Megawati BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (133kB)
[img] Text (BAB IV)
99.60.0667 Yenny Megawati BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (149kB)
[img] Text (BAB V)
99.60.0667 Yenny Megawati BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (101kB)
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
99.60.0667 Yenny Megawati DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (90kB) | Preview

Abstract

Motif pemodal atau investor menanamkan dananya pada sekuritas adalah mendapatkan return (tingkat pengembalian) yang maksimal dengan risiko tertentu atau memperoleh return tertentu dengan risiko yang minimal. Return atas pemilikan sekuritas khususnya saham dapat diperoleh dalam dua bentuk, yaitu dividen dan capital gain (kenaikan harga jual di atas harga belinya). Dalam melakukan investasi sekuritas saham, investor akan memilih saham perusahaan mana yang akan memberikan return saham yang lebih tinggi. Salah satu alternatif untuk mengetahui apakah informasi keuangan yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk memprediksi harga atau return saham di pasar modal, termasuk kondisi keuangan perusahaan di masa depan adalah melakukan analisis rasio keuangan (faktor-faktor fundamental) dan melihat indeks beta sebagai indikator pengukuran risiko sistematik yang mencerminkan sensitivitas perusahaan terhadap indeks pasar. Faktor-faktor fundamental yang diteliti di sini adalah ROA, DPR, DER, PBV, EPS. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor fundamental (ROA, DPR, DER, PBV, EPS) dan risiko sistematik terhadap return saham baik secara bersama-sama (simultan) ataupun secara individual (parsial). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 27 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama periode analisis 2000- 2002 dengan metode pemilihan purposive sampling. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ROA berpengaruh terhadap return saham, ini dapat dilihat dari signifikansi t tabel lebih kecil dari alpha, yaitu 0.0049 < 0.05, DPR tidak berpengaruh terhadap return saham, ini dapat dilihat dari signifikansi t tabel lebih besar dari alpha, yaitu 0.45484 > 0.05, DER tidak berpengaruh terhadap return saham, ini dapat dilihat dari signifikansi t tabel lebih besar dari alpha, yaitu 0.53694 > 0.05, PBV tidak berpengaruh terhadap return saham, ini dapat dilihat dari signifikansi t tabel lebih besar dari alpha, yaitu 1.00927 > 0.05, EPS tidak berpengaruh terhadap return saham, ini dapat dilihat dari signifikansi t tabel lebih besar dari alpha, yaitu 0.78623 > 0.05, Beta berpengaruh terhadap return saham, ini dapat dilihat dari signifikansi t tabel lebih kecil dari alpha, yaitu 0.000 < 0.05.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: > 650 Management > 658 Management > Financial management
Divisions: Faculty of Economics and Business > Department of Accounting
Depositing User: Mrs Christiana Sundari
Date Deposited: 04 May 2017 07:59
Last Modified: 04 May 2017 07:59
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/14035

Actions (login required)

View Item View Item