CAHYADI, TEBY TRI (2004) PERILAKU REAKSI HARGA DAN REAKSI VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA SAAT PENGUMUMAN DIVIDEN. Other thesis, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata.
|
Text (COVER)
98.60.0620 Teby Tri Cahyadi COVER.pdf Download (126kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
98.60.0620 Teby Tri Cahyadi BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (83kB) |
|
|
Text (BAB II)
98.60.0620 Teby Tri Cahyadi BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB) |
|
|
Text (BAB III)
98.60.0620 Teby Tri Cahyadi BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) |
|
|
Text (BAB IV)
98.60.0620 Teby Tri Cahyadi BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) |
|
|
Text (BAB V)
98.60.0620 Teby Tri Cahyadi BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (55kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
98.60.0620 Teby Tri Cahyadi DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (66kB) | Preview |
Abstract
Produktivitas saham perusahan dapat diindikasikan dengan aktivitas perdagangan atas suatu saham dan harga saham dari perusahaan pengguna dana itu sendiri. Volume perdagangan dan harga suatu saham akan mencerminkan keadaan permintaan dan penawaran atas saham terebut. Perubahan harga merefleksikan perubahan kepercayaan pasar secara agregat, sebaliknya volume perdagangan merupakan jumlah tindakan atau perdagangan investor individual. Reaksi harga atas informasi publik merefleksikan revisi kepercayaan dalam pasar agregat yang merupakan agregat dari adanya informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah hubungan reaksi harga saham dan volume perdagangan saham dengan pengumuman dividen. Untuk melihat reaksi harga saham atas suatu event dapat dianalisis dengan mengamati variabilitas return saham (Security Return Variability) atau SRV, yang dihitung dari return abnormal suatu perusahaan dibagi varian return abnormal. Riset sebelumnya menunjukan bahwa pengumuman earnings menghasilkan reaksi volume perdagangan yang berbeda dengan reaksi harga. Populasi penelitian yang digunakan adalah seluruh perusahaan (emiten) yang sahamnya tercatat (listed) di BEJ. Sampel penelitian ditentukan berdasarkan metode purposive sampling, yaitu perusahaan yang melakukan pengumunan dividen ada tahun 1999 – 2001. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan perdagangan saham harian BEJ, JSX Mothly Report dan ICMD. Penelitian ini menggunakan abnormal return saham dan abnormal TVA sebagai variabel yang ingin dicari hubungannya. Penelitian ini menerapkan pengukuran return untuk sebelas hari pengamatan. Untuk mencari hubungan antara reaksi harga dan reaksi volume perdagangan saham akan dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara reaksi harga dan reaksi volume berdasarkan data numeriknya. Hasil penelitian ini dapat diperoleh bahwa reaksi harga dan reaksi volume memiliki hubungan positif yang signifikan dengan reaksi harga dengan signifikansi 0,0001. Hal ini berarti bahwa reaksi harga maupun reaksi volume perdagangan saham akan secara serentak naik pada saat pengumuman dividen.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 650 Management > 657 Accounting > Accounting Management |
| Divisions: | Faculty of Economics and Business > Department of Accounting |
| Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
| Date Deposited: | 04 May 2017 03:59 |
| Last Modified: | 04 May 2017 03:59 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/14015 |
Actions (login required)
 |
View Item |
